La resiliente americana ha ora la risposta dopo aver sconfitto la due volte campionessa in carica Aryna Sabalenka in tre set nella finale degli Australian Open.
Si tratta del primo titolo Major per la Keys, che ha raggiunto la seconda finale del Grande Slam otto anni dopo la prima a New York. In quell'occasione perse contro Sloane Stephens.
La sconfitta per 6-3, 6-0 è stata un'esperienza che ha lasciato il segno, ma è stata anche un'esperienza di apprendimento.
"Penso che durante quella partita ero così presa dal nervosismo, dal momento, dall'opportunità e da tutto il resto, che non mi sono mai data la possibilità di giocare davvero", ha detto questa settimana.
Credo che la cosa più importante per me sia stata sapere che ci saranno molti momenti in cui non mi sentirò a mio agio durante la partita".
"Sarà sempre stressante. Ci sono migliaia di persone che ti guardano".
Attualmente classificata al 14° posto, Keys tornerà nella top 10 per la prima volta dal 2019 la prossima settimana.
Nel 2015, quando era una prodigiosa diciannovenne, ha raggiunto la sua prima semifinale a Melbourne Park per mostrare il suo potenziale.
A distanza di dieci anni, questa volta ha sconfitto la numero due del mondo Iga Swiatek nelle ultime quattro, per preparare la sfida con la numero uno del mondo Sabalenka.
La bielorussa ha cercato di diventare la prima donna a vincere tre titoli di fila a Melbourne dopo Martina Hingis nel 1997-1999.
Ma Keys, diciannovesima testa di serie e sfavorita, ha reso tutto inutile, conquistando il titolo in tre set (6-3, 2-6, 7-5) in una finale avvincente.
Affilare l'ascia
Keys ha concluso la sua stagione in anticipo nell'ottobre dello scorso anno e ha sposato il suo allenatore, Bjorn Fratangelo, un mese dopo.
I due giocatori si frequentavano dal 2017 e Fratangelo è diventato il suo allenatore nel 2023.
Alla vigilia della finale, quest'ultimo ha dichiarato ai giornalisti di ritenere che il meglio della Keys debba ancora venire.
"Penso che non sia ancora vicina al suo pieno potenziale", ha detto Fratangelo, un americano che ha vinto il singolare maschile agli Open di Francia del 2011.
"Affilare l'ascia può portarti lontano, ma a volte hai bisogno di nuovi strumenti. Penso che questo sia ciò che ho cercato di fare".
Sabalenka e Keys vantano entrambe una grande potenza nei colpi, che può sopraffare le avversarie.
Dopo aver perso la semifinale, Swiatek ha parlato del "coraggio" di Keys nel mettere a segno colpi importanti in momenti importanti.
Fratangelo ha descritto Sabalenka alla vigilia della finale come "una versione un po' più lucida di Madison".
"Ma quello che ho visto da lei ora è proprio quello che fanno i grandi", ha detto della Keys.
"Hanno la capacità di alzare il livello quando conta di più".
E così è stato sabato, quando Keys ha conquistato il decimo titolo della sua carriera, il più importante, per un regalo anticipato dei 30 anni.
Keys lo ha fatto nel modo più difficile, battendo le ex finaliste di Melbourne Danielle Collins ed Elena Rybakina.
Ha poi rimontato un set di svantaggio e salvato un match point contro la numero due del mondo Swiatek in semifinale.